Hiệu ứng ngân hàng Mỹ phá sản và cảnh báo về quản trị rủi ro ngân hàng

Hiệu ứng dây chuyền chưa chấm dứt

Tháng trước, trong một buổi trao đổi với các phóng viên Việt Nam về những vấn đề của hệ thống ngân hàng toàn cầu, ông Peter Verhoeven - Chuyên gia tài chính quốc tế, Chủ tịch Prometheus Asia SDN BHD cho biết, thị trường tài chính quốc tế có thể không chỉ chứng kiến những “bài học thực tế” đã xảy ra như Silicon Valley Bank (SVB), Credit Suisse (CS), hay Sinature Bank (SB)… mà biết đâu tới đây hoàn toàn có thể có những sự vụ đổ vỡ mới. Quan điểm trên cho thấy trong thời gian qua, các chuyên gia tài chính vẫn không ngừng lo lắng về sự ổn định của hệ thống ngân hàng tại Mỹ nói riêng, hệ thống ngân hàng toàn cầu nói chung và thực tế đã cho thấy những bất ổn thực sự vẫn chưa dừng lại.

FRB tiếp tục là cái tên được bổ sung thêm vào danh sách những “chiến binh” chính thức gục ngã khi tuyên bố phá sản. Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) đã đứng ra tiếp quản ngân hàng này. Ngay sau đó, FDIC đã bán lại FRB cho ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất nước Mỹ là JPMorgan Chase thông qua hình thức đấu giá. Việc FRB phá sản đánh dấu vụ sụp đổ ngân hàng thứ ba liên tiếp kể từ tháng 3 năm nay của Mỹ. Đây cũng là vụ sụp đổ lớn nhất kể từ sự kiện Washington Mutual trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, khi đó, JPMorgan cũng chính là tổ chức đã mua lại Washington Mutual.

Diễn biến lãi suất giảm trên thị trường tiền tệ như thời gian gần đây là phù hợp.

FRB có tính chất khá giống với SVB, trong đó có đặc thù là phục vụ khá nhiều cộng đồng khởi nghiệp công nghệ. Ngân hàng tập trung phục vụ người Mỹ sống ven biển, thu hút khách hàng bằng các khoản thế chấp lãi suất thấp để đổi lấy việc gửi tiền mặt cho ngân hàng. Sau khi SVB đột ngột phá sản vào tháng 3, sự chú ý tập trung vào FRB và ngân hàng này cũng đối mặt với tình hình chi phí huy động vốn tăng cao do lãi suất thắt chặt.

Hệ thống ngân hàng trong nước vẫn ổn định

Trong bối cảnh khủng hoảng ngân hàng diễn ra phức tạp, hệ thống ngân hàng trong nước tỏ ra khá bình yên, tình trạng thanh khoản vẫn dồi dào. Hiện tại, lãi suất cho vay qua đêm trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng đang duy trì ổn định ở mức khoảng hơn 4%/năm. Mặt bằng lãi suất này vẫn thấp hơn so với mức 6% trần lãi suất cho vay qua đêm hiện tại của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và đây cũng được coi là tín hiệu cho thấy các ngân hàng đang trong tình trạng không bị áp lực lớn về thanh khoản.

Ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ thuộc (NHNN) cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, NHNN điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở nhằm ổn định thanh khoản và lãi suất trên thị trường tiền tệ. Theo đó, NHNN liên tục duy trì các phiên chào mua giấy tờ có giá với khối lượng, kỳ hạn phù hợp với mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, đảm bảo thanh khoản cho hệ thống tổ chức tín dụng luôn trong trạng thái dư thừa, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi trả, thanh toán của nền kinh tế.

Đánh giá về thực trạng của các ngân hàng Việt Nam, ông Peter Verhoeven cũng cho biết, diễn biến kinh tế Việt Nam có yếu tố khác với nhiều quốc gia khác, trong đó, lạm phát được kiểm soát ở mức không cao. Do đó, diễn biến lãi suất giảm trên thị trường tiền tệ Việt Nam như thời gian gần đây cũng là phù hợp, cho dù diễn biến này có phần trái ngược với diễn biến thị trường quốc tế hiện tại.

Mặc dù vậy, các chuyên gia tài chính cho rằng, diễn biến khủng hoảng ngân hàng thị trường quốc tế cũng để lại những bài học để các ngân hàng các nước khác, bao gồm các ngân hàng Việt Nam rút ra kinh nghiệm quản trị rủi ro. Ông Peter Verhoeven cho biết, một trong những bài học có thể kể đến là vấn đề quản lý bảng cân đối kế toán, trong đó có sự cân đối tính phù hợp giữa 2 loại tài sản là “tài sản giữ đến ngày đáo hạn” và “tài sản sẵn sàng để bán”.

Ngoài ra, bài học nữa đáng chú ý là việc một số ngân hàng có tỷ trọng tiền gửi không được bảo hiểm khá lớn, trong khi ngân hàng cũng tập trung nhiều vào các lĩnh vực rủi ro cao. Những vấn đề về giám sát tín dụng kém dẫn đến có nhiều khoản xóa nợ lớn, tái cơ cấu rất tốn kém và rất chậm cũng là yếu tố dẫn đến suy giảm “sức khỏe” của một số ngân hàng.